Métodos Cuantitativos en Finanzas (Facultad de Ciencias)

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Temario

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• Repaso de Mercados Financieros

• Métricas de Riesgo

  • Tipos de Riesgo​

  • Características estadísticas de los activos financieros

  • Modelos de Riesgo

    • Varian​za

    • Value-at-Risk (VaR)

    • CVaR

• Opciones ​

  • Definiciones y tipos de opciones

  • Estrategias con opciones

  • forwards vs futuros

  • IRS (Interest Rate Swaps)

    • Definición y su aplicación en el mercado​

    • Valuación

  • Valuación de opciones

    • Método Discreto (arboles)

      • Un solo Paso​

      • Generalización

    • Convergencia la modelo de Black-Scholes

  • Cobertura (Griegas)​

• Administración de un portafolio​

  • Alfa y Betas​

  • CAPM

  • Construcción de un portafolio

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En este curso se abordará desde el punto de vista teórico-practico; se realizarán hasta 3 proyectos que involucran datos de mercado, y mismo número de exámenes.

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Debido a la alta demanda en el mercado por Actuarios y/o Matemáticos con conocimiento en Python se calificará sobre 10.5 aquellos proyectos que se realicen en ese lenguaje.

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La ponderación es de 60% exámenes y 40% proyectos (Sujeto a comentarios). 

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Las notas del curso aun son parciales (última actualización al 25 de julio del 2021) , la última versión  puede ser descargadas aquí.

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Tareas y Proyectos

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Aquí encontrás las tareas y proyectos

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Links útiles

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Softwares

• Python con Anaconda

• Rstudio

• LaTeX con Overleaf

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Más teoría 

• Asset Pricing

• CVAR

• Derivative Pricing

• Finanzas Matematicas en R

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